Forex Hurst Eksponent

MetaTrader 4 - Indikatorer. Varianter av Hurst-eksponenten over tid - indikator for MetaTrader 4.Denne indikatoren er basert på antagelsen om at prisvariasjonene følger en flerfraktormodell Derfra kan Hurst-eksponenten H enkelt beregnes fra fraktaldimensjonen som oppnådd i Variasjonene i denne Hurst-eksponenten kan faktisk ses som å forutsi variasjonene i volatiliteten, og de gir derfor en tid for å inngå en handel når denne variasjonen er positiv for å kunne dra nytte av den høye volatilitetsperioden. Det må Vær oppmerksom på at denne indikatoren ikke gir noen informasjon om handelens retning, for det må en retningsindikator brukes. Her er hvordan det ser ut til, i det nedre vinduet, på en 1 time EUR USD-diagram. MetaTrader Expert Advisor. Hurst Exponent. William Hurst var en hydrologist som arbeider med det som virker som et rett fremover problem hvor høyt burde en damn på Nilen være å inneholde alle mulige flom Hurst oppdaget au nique problem hvor matematikken for å svare på spørsmålet ennå ikke eksisterte. Hurst s arbeid fant brede applikasjoner i mange ikke-relaterte områder av sciene Programvare ingeniører bruker det til å måle hvor utsatt et nettverk er for overbelastning Geologer modellering oljefelt innskudd ser på tendensen til olje og gassfelt å klynge sammen Finansielle ingeniører bruker det til å analysere hvordan tendensen til en gitt tidsserie for å danne trender. Eksponenten selv er mye enklere enn all matematikk som brukes til å finne den. De fleste er vant til å jobbe med data der Hurst-eksponenten er 0 5 Min favorittanalyse, å kaste en mynt, faller i 0 5 Hurst-kategorien Enhver prosess som er Gaussisk eller følger en normal bellkurve, har også en Hurst-eksponent på 0 5. Det totale tilgjengelige området for Hurst-eksponenten er 0 til 1 En verdi nær null skal se ut som en flat linje Når avvik fra gjennomsnittet oppstår, er de ekstremt tilbøyelige til å returnere tilbake til den gjennomsnittlige A Hurst-eksponenten nær 1 angir en stro ng tendens til trend. Verdien av Hurst eksponent øker etter hvert som kartleggingstiden øker. Jeg sier dette basert på min erfaring med gjennomgang av Hurst-eksponenten og forholdet til ulike forexpar, spesielt EUR USD Tick og ett minuttdata viser Hurst verdier konsekvent nær 0 5 Flytte til det daglige diagrammet nudges nålen mer mot noe som 0 55-0 6 Utflytting til ukentlige diagrammer har en tendens til å skape verdier nærmere 0 7 Husk at dette ikke er resultatet av en formell studie Det er basert på min generell erfaring. Estimere Hurst-eksponenten. Den store innsikt som førte Hurst til eksponentkonseptet fra hans ide om rescaled range analysis. Ideen er å se på hvordan segmentering av et gitt datasett i større samlinger endrer det samlede spekteret av verdier. Redusert rekkevidde Analysen refereres vanligvis til som R over S R står for rekkeviddekomponenten og er vanskeligst å beregne. Det er tre trinn involvert for hvert segment. For å beregne RS fra P0 til P1, er firs t-trinn er å beregne gjennomsnittlig vaule fra P0 til P1. Trinn to beregner avvikserien fra gjennomsnittet. Avviksseriene ved P0 er for eksempel lik P0 minus serie-gjennomsnittet. Dette gjentas over alle punkter i settet for å lage avvikserien. Step 3 er den kumulative avviksserien Dette er en fin måte å si på å gå gjennom avvikserien og å velge ut de minste og største verdiene. Forskjellen mellom de minste og største verdiene i avvikserien er R. Finding S er mye lettere Den står for standardavviket til segmentet. Formelen for dette finnes på Wikipedia og tusenvis av andre sider over Internett. Hurst-eksponenten kan være et flott verktøy for kategorisering av generelle virkemidler for bestemte instrumenter. Det kan også brukes til å få en følelse for hvordan endringen av kartleggingsperioden for en strategi kan forklare eventuelle nedbrytinger eller forbedringer i strategien. Jeg har ikke funnet noen anvendelighet for å forutsi finansmarkeder ved hjelp av Hurst eksponent Det angir ikke om prisen vil gå opp eller ned, jeg har ikke funnet det bare fordi Hurst leser 0 4 at den må returnere til 0 5 når som helst i nær fremtid. Og hvis det gjør det, gjør det fortsatt ikke hjelp med retning Alt det står er at kanskje markene vil bli mindre betydelige tilbake enn de har vært. Hurst Eksponentindikator for MT4.Love Trading Kjøp Selg Arrow Signals Prøv dette. Jeg kom med denne Hurst Indicator når jeg lette etter en annen gang Seriehandelinformasjon Jeg trodde det var verdt å legge til indikatordatabase, selv om jeg ikke har sett på å bruke det selv fra og med Håper det gir noen et nyttig verktøy til trading. Wiki sier at The Hurst-eksponenten brukes som et mål på lang sikt minne om tidsserier, dvs. autokorrelasjon av tidsseriene Hvor en verdi på 0.Artikkelkategorier.